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芝加哥期权交易所的主要股指期权合约淘码心水论坛5869com

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  履约价格间距: 5点。远期月是10点 。 5点。远期月的相差幅度是25点。

  最小价格波动:以十进制制报价。每一点等于一百美元。3.00下的期权交易,最小变动价位是0.05(5美元),所有别的系列都是0.1erlink-%E5%8D%96%E6%9D%83卖权(PUT)或买权(CALL)的,必须付其全额。未担保的卖权(PUT)或买权(CALL)的出售者必须存入/保持该期权收益*的百分之百,加上总合约价值(当前指数水准乘以一百美元)的百分之十五,如果该期权是价外(out-of-money),可减去所蚀差额,但买权(CALL)的保证金不得低于期权收益*加上总合约价值的百分之十,卖权(PUT)的保证金不得低于期权收益*加上总履约价格的百分之十。(*在其计算最低保证金时,请用期权当前市场价值以代替期权收益)。根据交易所规则第12.10条,可能会有额外的保证金要求。

  最后交易日:期权的交易一般停止于合约到期日的前一个开市日(通常是星期五)

  最后交易日:期权的交易一般停止于合约到期日的前一个开市日(通常是星期五)

  最小价格波动:履约价格系列为3美元以上者,其升降单位为1/16(每合约6.25美元),其余系列的升降单位为1/8美元(每合约12.5美元)

  仓位限制:单边各为25,000个合约,该合约的近月份系列不得超过15,000个合约。某些以避险为目的的投资组合可豁免仓位限制,最高可再增加75,000个合约

  合约单位:新开放的FLEX系列,其标的资产价值为一千万美元,已开放的系列,其标的资产价值为1百万美元

  到期日:自交易日起五年内的任一日,除了每月的第三个星期五及其前后的两个交易日

  交割方式:现金。结算价格分为开盘价、收盘价、平均开盘价、当日最高与最低价的平均值、开盘价与收盘价的平均值等五种